- Специальный корреспондент
Процентные ставки по вкладам сейчас очень высокие -
о 17,11%, но что если вместо традиционных банковских депозитов использовать облигации для сбережения и получения дополнительного пассивного дохода от этого актива?
Какие у облигаций есть особенности?
За эти годы скрипт регулярно менялся. Сейчас представляю его обновленную версию.
Фильтрация облигаций по параметрам
Результаты работы скрипта на компьютере
Результаты работы скрипта на android телефоне
Список файлов
Для Windows воспользуйтесь файлом first start.bat.
Для Mac и Linux в терминале введите:
npm install
Эта команда установит все пакеты (node-fetch и moment), перечисленные в файле package.json.
Запуск занимает от 1 до 2 минут:
После красной стрелочки ожидание от 1 до 2 минут
node /Users/mike/Desktop/2024_bond_search/index.js 2>&1 | tee /Users/mike/Desktop/2024_bond_search/log/log_$(date +%F_%T).txt
Процесс также занимает от 1 до 2 минут, все логи можно посмотреть в папке log.
node /home/mike/2024_bond_search 2>&1 | tee /home/mike/2024_bond_search/log/log_$(date +%F_%T).txt
На названия столбцов можно нажимать - сортировка будет меняться.
Прошлые результаты поиска .
Хотя большинство облигаций маркируются как не требующие квалификации при покупке - в реальности после открытия счёта у брокера придётся пройти тестирование - иначе допуска к инструменту не будет. И даже если у одного из брокеров у вас есть квалификация к другому она не переносится. Всё придётся делать заново.
Неудачное тестирование
Несомненным плюсом является то, что тестирование можно проходить без ограничения количества раз.
Тестирование пройдено
Скрипт работает исключительно благодаря использованию API Московской биржи, с которой автор не имеет никаких связей. Я использую ИСС Мосбиржи только для личных информационных целей.
Какие у облигаций есть особенности?
- Покупать облигации всегда выгоднее, когда ). В таких случаях рыночная цена облигаций будет ниже, а доходность к погашению -больше.
- При покупке облигаций доходность фиксирует на всё время владения облигациями до их погашения.
- Когда Банк России начнет снижать ставку, доходность облигаций начнет падать, а цена -расти, но доходность облигаций, которые уже куплены останется неизменной.
- У инвестиций нет гарантий - все действия только под собственную ответственность.
За эти годы скрипт регулярно менялся. Сейчас представляю его обновленную версию.
- Новый фильтр для отсева облигаций с неизвестными ставками купона. В скрипте появился новый фильтр, который позволяет отсеять облигации с неизвестными ставками купона. Это важно, поскольку эмитент может изменить ставку после определенного периода. Таким образом, пользователь может избежать неприятных сюрпризов.
- Фильтр для исключения неликвидных облигаций. Также был добавлен фильтр, позволяющий исключить неликвидные облигации. Он отсеивает бумаги, объем сделок с которыми за последние 15 дней не достигает установленного пользователем порога.
- Отображение наличия квалификации инвестора для покупки облигаций. Отображается что облигация относится к бумагам для квалифицированных инвесторов или нет.
- Изменен механизма получения количества выплат. Теперь при помощи АПИ Мосбиржи выводится не только первые 20 выплат, но все купоны полностью.
- Незначительно изменён внешний вид таблицы.
Важные для меня параметры поиска облигаций
Вот какие параметры для автоматического отбора облигаций являются наиболее важными:- Диапазон доходности, например от 15% до 30%. Это эффективная доходность без учета налога с купонов и без поправки на комиссию при покупке.
- Диапазон текущих цен: от 60% до 110% от номинала.
- Диапазон дюрации: от 3 до 18 месяцев. Это позволяет увидеть только те облигации, погашение которых произойдет в нужные сроки. Фактически срок жизни облигации.
- Наличие информации обо всех выплатах купонов до самого погашения. Это важно для экономии времени в будущем и избежания необходимости дополнительного мониторинга портфеля. Мне НЕ нравятся флоатеры потому что по ним . Однако для поиска флоатеров .
- Минимальное количество сделок в каждый из 15 последних календарных дней. Это ключевой параметр, из-за которого был написан скрипт. Важно, чтобы облигация была ликвидной и торговалась активно.
- Совокупное количество сделок за 15 последних календарных дней. Это новый критерий, который также служит фильтром для выбора облигаций.
Фильтрация облигаций по параметрам
Как работает скрипт
Работа скрипта . Если Мосбиржа поменяет формат выдачи, организует другие режимы торгов или изменит что-то в существующей системе, то для корректной работы скрипта потребуется его доработка.
Результаты работы скрипта на компьютере
Результаты работы скрипта на android телефоне
Пошаговое руководство по использованию
Прежде чем приступить к работе, убедитесь, что на вашем компьютере установлено следующее:- Node.js и npm (менеджер пакетов Node): Node.js позволяет запускать JavaScript на вашем компьютере, а npm — это менеджер пакетов, входящий в состав Node.js. Вы можете скачать оба с .
- Редактор кода (необязательно). Для редактирования и просмотра файлов проекта рекомендуется использовать редактор кода, например Visual Studio Code. Загрузите его с .
Скачайте репозиторий проекта
Первый шаг -
Список файлов
Установка зависимостей
Следующим шагом будет установка необходимых пакетов, необходимых для запуска проекта.Для Windows воспользуйтесь файлом first start.bat.
Для Mac и Linux в терминале введите:
npm install
Эта команда установит все пакеты (node-fetch и moment), перечисленные в файле package.json.
Запуск проекта
После установки зависимостей вы можете запустить проект.Для Windows:
Воспользуйтесь файлом 2024_bond_search_start_windows.batЗапуск занимает от 1 до 2 минут:
После красной стрелочки ожидание от 1 до 2 минут
Для Mac:
Откройте терминал и выполните команду, изменив путь на свой собственный:node /Users/mike/Desktop/2024_bond_search/index.js 2>&1 | tee /Users/mike/Desktop/2024_bond_search/log/log_$(date +%F_%T).txt
Процесс также занимает от 1 до 2 минут, все логи можно посмотреть в папке log.
Для Linux:
Откройте терминал и выполните команду, изменив путь на свой собственный:node /home/mike/2024_bond_search 2>&1 | tee /home/mike/2024_bond_search/log/log_$(date +%F_%T).txt
Просмотр результатов
После успешного выполнения скрипта в папке searching_results появится ещё один файл с текущей датой.На названия столбцов можно нажимать - сортировка будет меняться.
Прошлые результаты поиска .
Как купить облигации на бирже?
Купить облигации на бирже можно через любого брокера. Для этого необходимо открыть брокерский счёт и пополнить его. После этого можно выбирать облигации и совершать сделки.Хотя большинство облигаций маркируются как не требующие квалификации при покупке - в реальности после открытия счёта у брокера придётся пройти тестирование - иначе допуска к инструменту не будет. И даже если у одного из брокеров у вас есть квалификация к другому она не переносится. Всё придётся делать заново.
Неудачное тестирование
Несомненным плюсом является то, что тестирование можно проходить без ограничения количества раз.
Тестирование пройдено
Вместо итогов
Скрипт позволяет экономить время и находить ликвидные облигации, которые подходят по доходности и сроку погашения. Однако выборка не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией и может не соответствовать вашим инвестиционным целям. Это связано с тем, что скрипт - всего лишь инструмент, а решение о покупке конкретных бумаг принимает уже сам человек после изучения эмитента.Скрипт работает исключительно благодаря использованию API Московской биржи, с которой автор не имеет никаких связей. Я использую ИСС Мосбиржи только для личных информационных целей.
